La Française Systematic Asset Management hat die Portfoliokonstruktion seines europäischen Multi-Faktor-Aktienfonds angepasst. Ab sofort zählen 100 statt der bisher 36 europäischen Titel zum Portfolio des La Française Systematic European Equities (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 ). Die besten 100 Aktien des Multi-Faktor-Modells werden auf Basis einer Minimum-Varianz-Optimierung gewichtet. Diese Änderung wurde mit der letzten quartalsweise stattfindenden Reallokation vollzogen.
„Mit der optimierten Portfoliokonstruktion erhöhen wir den Diversifizierungsgrad des Portfolios und steigern gleichzeitig das Markt-Beta“, so Dennis Jeske, Geschäftsführer für das Portfoliomanagement bei La Française Systematic Asset Management. „Des Weiteren fließen neue faktorbasierte Research-Analysen in den Anlageprozess ein, um eine kontinuierliche Optimierung des Fonds zu gewährleisten.“
Der Länderschwerpunkt liegt mit 23 Werten auf Frankreich. 14 Unternehmen im Portfolio haben ihren Sitz in Großbritannien, gefolgt von Deutschland auf Platz drei mit 13 Titeln wie Roche, Beiersdorf oder RTL Group. Bei den Sektoren dominieren Finanz- (27 %) und Technologietitel (12 %), gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter (7 %) und Gesundheitstechnologie (7 %).
Effiziente Portfoliogestaltung
Basis der quartalsweisen Reallokation ist das eigens entwickelte, systematische Aktienselektionsmodell. Die rein quantitativen Faktoren Quality, Value, Momentum und Low Volatility stehen dabei im Mittelpunkt. Diese vier Komponenten der regelbasierten Analyse werden mit je 20 Prozent gewichtet. Mit weiteren 20 Prozent fließt die sogenannte Carbon-Efficiency-Ratio in das Bewertungsmodell ein. Diese misst den CO2-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz. Dank dieses Vorgehens werden Unternehmen bessergestellt, die CO2-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten. Der CO2-Faktor wird vom hausinternen Sustainable Research Center in London berechnet, das eine proprietäre Methodik zur Quantifizierung der E, S und G-Werte (engl. ESG: Environmental, Sustainable, Governance) anwendet. Mit fünf Globen verfügt der Fonds zudem über das höchste Morningstar Sustainability Rating (MSR)*. „Der Fonds gehört damit zu den zehn nachhaltigsten Prozent in seiner Morningstar-Kategorie (Europe Large-Cap Blend)“, so Jeske.
„Seit Einführung unserer Carbon-Efficiency-Ratio konnten wir kontinuierlich den CO2-Ausstoß unseres Portfolios im Vergleich zum STOXX Europe 600 reduzieren. Derzeit sparen wir durch unsere Investitionen 82 % CO2-Emissionen ein und tragen somit zur Reduzierung der Klimarisiken bei. Wir sind der Meinung, dass der Kapitalmarkt langfristig auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmen belohnen wird“, so Jeske weiter.
*Morningstar Rating zum 31.03.2021.
Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter:
https://www.la-francaise-systematic-am.com
Über La Française
Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.
La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.
La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.
La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul.
La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).
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Über die LA Francaise Systematic Asset Management GmbH
La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für systematische, regelbasierte Investmentstrategien und ein integraler Bestandteil der La Française Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe konzentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen.
Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien liegt systematisches Investieren in unserer DNA. Wir kombinieren die langjährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit mit regelbasierten Anlagestrategien. Daraus ergeben sich robuste und maßgeschneiderte Produktlösungen für unsere Kunden.
Als Teil eines globalen Multi-Boutique Asset Managers profitieren wir vom schnellen Zugang zu Expertenwissen und firmeneigenem Research. Wir agieren flexibel und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden.
Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und Dachfonds. Durch unsere regelbasierten Prozesse und unser eigens entwickeltes Risk@Work Modell, einem Risikomanagement System zur Begrenzung von Verlusten, mit dem wir aber auch Chancen an den Märkten gezielt nutzen.
La Française ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), dem in Nordfrankreich führenden Allfinanzkonzern. Die CMNE gehört zu den größten genossenschaftlich organisierten Banken Frankreichs.
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